시작은 ‘그냥 해볼까?’ 하는 마음에서
40대 되니까요. 하루하루가 진짜 다르게 느껴져요. 예전엔 그냥 회사 다니고 월급 받고, 생활비 쓰고 그렇게 살았는데… 50을 앞두고 나니까, ‘이래도 괜찮나? 내가 노후 준비는 제대로 하고 있나?’ 싶더라구요.
그중에서도 제일 불안했던 게 ‘돈’이었어요. 적금은 금리가 너무 낮고, 부동산은 진입장벽이 너무 높고. 남들이 주식한다고 할 땐 사실 겁부터 났는데, 결국 나도 좀 알아봐야겠다 싶어서 작년부터 슬슬 공부를 시작했어요.
근데 주식이 진짜 쉽지가 않더라고요. 용어도 어렵고, 뭐가 오르고 떨어지는지도 감도 안 오고. 그러다 우연히 ‘백테스트’라는 개념을 알게 됐어요. 예전 데이터를 기준으로 내가 원하는 조건에 맞는 주식이 수익이 났는지 테스트해보는 거라는데, 듣자마자 “이건 나같은 초보가 꼭 써야 할 도구다” 싶었죠.
‘백테스트’가 뭐길래 이렇게 중요한지
초보가 주식할 때 제일 힘든 건요. 뭘 사야 할지 모르겠는 거예요. 뉴스 보면 다들 자기 종목이 최고라고 하고, 카페 가도 고수들 말이 전부 달라요. 결국 뭐 믿어야 할지도 모르겠고요.
그런데 백테스트를 하면 적어도 ‘이 전략이 과거에도 먹혔는지’를 알 수 있잖아요. 예를 들어, 60일 이동평균선을 돌파한 종목이 실제로 수익이 났었는지를 데이터로 확인할 수 있는 거예요.
이게 그냥 느낌이나 감으로 찍는 거랑은 차원이 달라요. 나중엔 이걸 기반으로 나만의 조건도 만들 수 있게 되더라고요. 이걸 알기 전까진 그냥 검색해서 좋은 주식 추천 받아서 사는 수준이었는데, 이제는 스스로 판단할 수 있게 된 거죠.
처음 써본 백테스트 사이트는 ‘퀀트킹’
제가 처음 써본 백테스트 사이트는 ‘퀀트킹’이었어요. 솔직히 처음엔 UI가 좀 복잡하게 느껴졌거든요. 조건 설정할 것도 많고, 종목 필터링도 여러 단계가 있더라고요.
근데 유튜브 영상 몇 개 보면서 따라 해보니까 익숙해졌고, 어느 순간 내가 원하는 조건을 넣고 테스트하는 게 재밌어졌어요. 예를 들어서, ‘5일 상승률이 3% 이상이면서 거래량 급등한 종목’을 넣고, 수익률을 뽑아보면 쭉 나오는데… 진짜 데이터로 보는 게 이렇게 다르구나 싶었어요.
처음엔 무료 버전으로 해보다가 나중엔 유료 결제까지 했어요. 한 달에 2만원 정도였던 것 같은데, 이 정도면 투자 가치가 충분하다고 생각했거든요.
초보자에게 추천하는 다른 백테스트 사이트들
저처럼 완전 초보였던 분들에게는 ‘퀀트킹’ 외에도 몇 개 추천하고 싶어요.
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미니스탁 전략테스터: 이건 모바일에서도 되니까 접근성이 좋아요. 다만 조금 단순해서 고급 기능은 부족해요.
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파이어스탁: 자동매매도 가능한데, 조건 설정이 디테일해서 백테스트 하면서 전략 세우기 좋았어요.
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씽크풀 시뮬레이터: 이건 백테스트보다는 실시간 분석에 강점이 있어서 백테스트 이후 전략 확인용으로 활용하면 좋아요.
저는 이 중에 퀀트킹이 제일 잘 맞았고 지금도 메인으로 쓰고 있어요.
주식 초보자로서 겪은 진짜 어려움
사실 초반엔 진짜 무섭더라고요. 돈을 투자하는 건데, 떨어지면 내 돈이 그냥 사라지는 거잖아요. 처음에 삼성전자 샀을 땐 밤에도 주가 보느라 잠도 잘 못 잤어요. 하루에 1%만 떨어져도 식은땀이 나고.
그리고 가장 큰 실수는요. ‘남의 말 듣고 샀던’ 거였어요. 유튜브에서 추천한 종목 샀다가 -30%까지 떨어졌을 땐 진짜 멘탈 흔들렸어요. 이때 알았죠. “아 내가 분석도 없이 남 따라하다가 이 사단 났구나…” 그 뒤부터는 절대 감으로 사지 않고 백테스트 돌려서 검증하고, 최소한 기본적인 재무제표는 꼭 보게 됐어요.
내가 만든 전략, 실제 수익으로 이어진 날
백테스트 공부하고 나서 한 3개월쯤 지나서, 나만의 전략을 만들었어요. 이름도 정했어요. ‘눌림목 상승 3단계 전략’이요. 기준은 단순했어요.
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최근 20일 중 가장 높은 종가 대비 5% 이상 하락
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5일 평균 거래량 대비 2배 이상 거래량 증가
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3일 연속 양봉
이 조건으로 백테스트 해봤는데, 수익률이 생각보다 괜찮았어요. 연평균 수익률이 30% 넘게 나왔고, 최대 낙폭도 10% 이내였어요. 믿고 종목 하나 골라서 소액으로 들어가 봤죠.
그게 ‘포스코퓨처엠’이었는데, 한 달 만에 18% 수익이 났어요. 그때 느꼈어요. “아, 내가 만든 전략이 실제로 먹히는구나!” 라고요. 물론 모든 종목이 다 그런 건 아니지만, 이렇게 ‘검증된 전략’으로 접근하니까 확실히 실패 확률이 줄더라구요.
주식 공부가 점점 재밌어진 이유
주식을 하면서 저는 단순히 돈 버는 것만 배우는 줄 알았어요. 근데 생각보다 훨씬 많은 걸 배우게 됐어요.
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감정 조절
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정보의 신뢰성 판단
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리스크 관리
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자산 배분
심지어 뉴스 해석하는 능력도 생기더라고요. 정치, 경제, 국제 뉴스가 그냥 흘려보내는 게 아니라, 내 자산에 영향을 줄 수 있다고 생각하니까 눈에 들어오고 이해하려고 하게 됐어요.
백테스트 하면서 생긴 나만의 습관들
지금은 하루에 딱 30분씩 백테스트 하는 시간이 있어요. 커피 한잔 내려놓고, 전날 조건에 맞는 종목들을 뽑고 수익률 시뮬레이션을 돌려보는 게 일상이에요.
월요일엔 지난주 수익률 총정리
수요일엔 전략별 비교분석
금요일엔 다음주 매수 후보 리스트업
이렇게 루틴을 정하니까 훨씬 안정적으로 투자할 수 있었어요. 예전처럼 감정에 휘둘려서 급하게 사고 팔고 하지 않게 되었고요.
느낀 점, 그리고 이 글을 보는 당신에게
백테스트를 몰랐을 땐 주식이 그냥 ‘운’이라고 생각했어요. 근데 지금은 전략이고 데이터라고 생각해요. 누구 말 듣고 따라하는 시대는 끝났고, 직접 검증하고 판단하는 시대가 온 거죠.
지금은 수익률도 안정적으로 나고 있고, 무엇보다 마음이 훨씬 편해요. 오르면 기쁘고, 떨어져도 “전략상 매도 아니니까 괜찮아”라고 생각하게 됐고요.
혹시 지금 주식 초보라서 막막한 분들, 백테스트부터 한번 해보세요. 처음엔 어려울 수 있지만, 진짜 재밌어지고, 무엇보다 ‘내 돈’을 지키는 가장 현실적인 방법이더라고요.
한 줄 요약
주식은 운이 아니라, 데이터와 전략이다. 백테스트는 초보자에게 꼭 필요한 ‘내 돈 지키는 도구’다.